Автокоррекция (далее "АК") открытых сделок необходима, чтобы вводы и выводы средств некоторыми инвесторами не влияли на доходность ПАММ-кластера в целом и не приводили к скачкам доходности на счетах остальных инвесторов.

Как правило, Управляющий рассчитывает объем открываемых позиций, исходя из имеющихся на счету средств. В случае, если при наличии открытых ранее позиций часть средств будет выведена со счета, объем открытых позиций необходимо уменьшить, и наоборот, при вводе средств на счет объем позиций нужно увеличить. Если этого не сделать, то торговые риски, в нарушение стратегии Управляющего, могут соответственно возрасти (при выводе средств) или уменьшиться (при вводе средств). Это, в свою очередь, может привести к недополученной прибыли, а то и к стопауту.

Механизм автокоррекции

Коррекция объемов проводится для каждой открытой позиции по отдельности, по формуле 
Vn=V*(1+ Z/Ep)
где Vn - объем новой позиции, V - объем исходной позиции, Z - нетто-сумма заявок, подлежащих исполнению в ролловер, Ep - эквити ПАММ-кластера перед исполнением заявок. 
Полученный объем Vn затем округляется в меньшую сторону с учетом минимального лота по данному торговому инструменту. Если объем Vn окажется меньше минимального лота, то эта позиция закрывается полностью.
В случае, если АК проводится в сторону увеличения объемов (сумма заявок положительна), то сначала происходит исполнение заявок, затем корректировка объемов. В противном случае (сумма заявок отрицательна), сначала проводится корректировка объемов, а затем исполнение заявок.

Параметры автокоррекции

АК в сторону уменьшения объемов проводится в соответствии с настройками порогов срабатывания. АК в сторону увеличения объемов проводится опционально, по желанию Управляющего.
В зависимости от настроек, заданных Управляющим, АК может включать или не включать в себя корректировку отложенных ордеров.
Кроме того, Управляющий может устанавливать два численных параметра: пороги срабатывания АК по изменению эквити и по загрузке счета.
Для срабатывания АК достаточно срабатывания любого из двух порогов.

Порог "по изменению эквити" определяет, на сколько процентов минимум должно измениться эквити счета при исполнении заявок, чтобы сработала АК. Он изменяется от 0 до 100.
Если нужно, чтобы АК срабатывала всегда, даже при вводе или выводе ничтожной доли капитала, нужно выставить значение 0.
Если же выставить значение 100, то при выводе средств порог никогда не сработает, а при вводе средств - сработает, только если будет внесено больше средств, чем уже было на счете до АК.

Порог "по загрузке счета" дает системе указание включать АК, только если в результате исполнения заявок на ввод/вывод средств уровень загрузки счета должен опуститься ниже указанного процента. Этот порог должен быть больше либо равен 60. Если нужно, чтобы АК срабатывала при угрозе немедленного стопаута после исполнения заявок, выставляем значение 60.
Дело в том, что порог "по изменению эквити" может не помочь, если заявки исполняются часто, но небольшими порциями за время существования открытой позиции. В этом случае порог "по изменению эквити" может не срабатывать (если каждая заявка по отдельности меньше порога), но за счет их количества суммарно может накопиться большой процент изменений. Своеобразным "предохранителем" на этот случай служит порог "по загрузке счета".

Примеры

  1. Стандартные значения: "порог по изменению эквити" = 3, "порог по загрузке счета" = 60. Это означает, что АК сработает, если будут исполняться заявки, суммарно изменяющие эквити счета более чем на 3%, либо при угрозе стопаута.
  2. Если нужно, чтобы АК срабатывала только при непосредственной угрозе стопаута или при одномоментном удвоении средств на ПАММе, то выставляем: "порог по изменению эквити" = 100, "порог по загрузке счета" = 60

Формулы срабатывания порогов


Пусть эквити до выполнения АК равно E, нетто-сумма заявок, подлежащих исполнению, равна Z, а залог по открытым позициям до начала АК равен M. Тогда:

  1. Порог по изменению эквити обозначим Pe. АК включается, если эквити в результате исполнения заявок должно поменяться более, чем на Pe %, то есть если 
    ABS(Z)/E*100>=Pe
  2. Порог по загрузке счета обозначим Pm. АК включается, если уровень загрузки в результате исполнения заявок должен стать ниже указанного порога, то есть если 
    (E+Z)/M*100<=Pm

Особенности корректируемых ордеров

Корректировка объема позиции производится в том же самом, исходном ордере. Таким образом, не изменяются значения StopLoss и TakeProfit, Magic Number, комментарий и цена открытия ордера. Количество открытых ордеров также не изменяется. Поскольку в реальности позиция добавляется либо частично закрывается по текущим рыночным ценам, а в ордере остается старая цена открытия, возникает дисбаланс. Для его исправления, в стейтмент счета вносится "виртуальный" закрытый ордер на сумму разницы, так чтобы в итоге текущие значения баланса и эквити счета стали ровно такими, какими должны быть в реальности.
Это действие аналогично стандартной процедуре частичного закрытия в терминале MetaTrader, при которой также создается виртуальный ордер непосредственно в стейтменте, но в отличие от нее, наш вариант работает также и в сторону увеличения объемов. При уменьшении объемов, виртуальный ордер имеет тот же тип (BUY или SELL), что и основной ордер. При увеличении объемов, виртуальный ордер имеет противоположный тип.
Все начисленные свопы и комиссии остаются на основном, открытом ордере.
Поле "комментарий" виртуального ордера получается из комментария основного ордера добавлением спереди строки вида "#XXXXX;", где XXXXX - номер тикета исходного ордера.

Сбои автокоррекции

Сбой во время исполнения автокоррекции - маловероятное, но возможное событие. Например, сбой может произойти в случае нехватки ликвидности, неожиданной остановки торгов, попытки исполнения заявки в момент окончания торговой сессии, и т.д. В этом случае мы минимизируем опасные последствия сбоя и передаем контроль Управляющему, с тем, чтобы он сам решил, как лучше поступить с открытыми позициями. А именно:

При сбое АК в сторону увеличения объемов Управляющий получает уведомление о сбое, содержащее список нескорректированных позиций и их объемов. Более никаких действий не предпринимается, дальнейшее исполнение ролловеров и заявок проводится как обычно, включая новые АК.

При сбое АК в сторону уменьшения объемов:

  1. Исполнение всех заявок на ввод и вывод средств блокируется вплоть до нажатия управляющим кнопки повторного запуска (см. п.4);
  2. Управляющий получает уведомление о сбое АК со списком нескорректированных позиций и их объемами;
  3. Управляющий также может посмотреть этот список позиций на специальной странице "Статус Автокоррекции" в своем Кабинете Клиента. На эту страницу можно перейти со страницы "Параметры ПАММ". Ссылка активируется только при сбое АК;
  4. Управляющий, при необходимости, вручную корректирует объемы открытых позиций, после чего заново запускает исполнение заявок с помощью нажатия специальной кнопки на странице "Статус Автокоррекции";
  5. В ближайший ролловер, то есть в течение 5 минут, исполняются все накопившиеся заявки, в том числе введенные после сбоя АК (с учетом настроек Управляющего). При этом заново запускается процедура АК, но при вычислении нетто-суммы заявок "старые" заявки будут исключены, чтобы не произошло дублирование одной и той же коррекции.